Привет, Гость ! - Войти
- Зарегистрироваться
 
портрет № 924102 зарегистрирован более полугода назад

LASTSTEP

настоящее имя:
ВОЛОДЯ
популярность:
118008 место -15↓
рейтинг 1 ?
Портрет заполнен на 41%

    Статистика портрета:
  • сейчас просматривают портрет - 0
  • зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней - 0

Отправить приватное сообщение Добавить в друзья Игнорировать Сделать подарок
Блог   >  

Деньги делают деньги...

  10.05.2016 в 15:02   31  

Пусть К ij - обозначает фьючерсный контракт на индекс РТС (далее просто контракт). Например К 616 соответствует официальному обозначению контракта (см. сайт Московской биржи) RTS-6.16. Как известно, в каждый момент времени года имеет место наиболее ликвидный и активно торгующийся (активный) контракт. Например с декабря 2015, а именно после погашения К1215, активным является К316.

Пусть далее Т1 и Т2 обозначают начальное и время погашения, соответственно, очередного активного контракта К ij. Если обозначить С1 и С2 соответственно расчетные цены на эти моменты времени, то формула прибыли / убытка такова : П= V *(С2-С1), V- количество купленных / проданных контрактов. Пусть L, S соответственно множество длинных и коротких контрактов К ij. Длинный К ij означает, что для него (С2 - С1) > 0, а короткий К ij означает, что для него (С2 - С1) < 0. Например К313 длинный контракт, так как для него (смотри результаты торгов на сайте Московской биржи) С1= 149 160, а С2 = 154 978, а К613 уже короткий, так как для него С1= 149 420, а С2 = 132 105. Легко убедиться, что любой Кij такой, что Кij принадлежит L (3) или Кij принадлежит S (4). Таким образом, если нам для каждого активного контракта К ij известно (3) или (4), мы имеем гарантированную прибыль, когда покупаем контракты - в случае (3) и когда продаем контракты - в случае (4). Например после погашения К915, 15/09/2015 было известно, что К1215 принадлежит S!

P.S. Купить или продать контракт- равно, что положить деньги в банк под проценты....только вот в банке проценты не так велики и есть риск банкротства банка......